Fixed Fractional (Фиксированная доля капитала).
Стратегия фиксированной доли капитала задействует при открытии очередной позиций конкретный процент вашего актива. Задействуемая для операций доля баланса определяется в % от полного объёма. Техника позволяет рисковать только постоянной частью вашего баланса. Позиция автоматически увеличивается в абсолютном выражении при возрастании размера вашего капитала и понижается при понижении размера вашего капитала.
Optimal f (Оптимальная доля).
Эта тактика управления основана на предположении, что доход зависит от объема финансов, задействуемого для любой операции. Меняя размер капитала, вы придёте к различным финансовым результатам. Оптимальная доля – это программно рассчитанная переменная процента баланса, использованного во всякой операции, при которой прибыль тактики является максимальной. Применение метода Optimal f позволяет определить, насколько ваша система ведения торговли подходит вам в плане рискованности торговли, иначе говоря, установить, можете ли вы рисковать необходимым торговой системе размером капитала.
Diluted Optimal f (Часть оптимальной доли).
Часть оптимальной доли является процентной частью optimal f. Техника оптимальной доли используется, первое, для того, чтобы в результате расчётов по историческим данным оптимальная величина капитала не была переоценённой и, второе, чтобы инвестор имел возможность самостоятельно балансировать свои риски. Переоценка может происходить из-за разных причин, к примеру неучет маржи, существование drawdown’а, который больше используется Вами для вычислений в период, не включённый в оптимизацию, проскальзывание, невыполнение предписаний и т.д.
Secure f (Безопасная доля).
Secure F является долей капитала вовлеченного в любую сделку при лимитировании drawdown’a и максимализации дохода. Метод управления похож на стратегию Optimal f, разница лишь в том, что при использовании оптимальной доли ваша стратегия оптимизируется по доходу с учетом наибольшего drawdown’а за расчетный период исторических данных, а при применении техники безопасной доли вы сами ограничиваете drawdown.
Fixed Contracts (Фиксированное количество контрактов).
Техника Fixed Contracts позволяет рисковать некоторым константным капиталом независимо от убыточности/прибыльности вашей торговли.
В работе трейдер может нарастить свой депозит, но одновременно рискует упустить не только ожидаемую прибыль, но и собственный вклад. Говорят, что отклонение от средней ожидаемой доходности характеризует риск трейдера на международном валютном рынке. Контроль за возможными рисками не является гарантией успешной торговли, но составляет весомую ее долю. Всякая сделка подвергается рискам, значит, необходимо использовать общие методы управления ими.
Выставление ордеров, ограничивающих потери является самым основным методом контроля за рисками. Stop-loss – граница закрытия позиции при негативно сложившихся обстоятельствах для трейдера. При открытии позиции рекомендуется ставить эти стоп-сигналы, чтобы предохранить себя от лишних потерь.
Существует несколько видов стоп-сигналов:
В этой статье приведены некоторые практические советы и правила, устоявшиеся в среде игроков рынка Форекс.
Trend is your only friend.
Нужно научиться определять направление движения рынка и большую часть операций открывать согласно тенденциям.
Контролируй эмоции.
Важно постоянно контролировать свои эмоции. Очень большой объём потерь происходит вследствие потери самообладания. Причем «окрылённость» при прибыльной сделке не менее опасна, чем опустившиеся руки при убытках. Сейчас ты в минусе, но у тебя всегда есть шанс отыграться. Получив прибыль или убыток, не старайтесь сразу же войти в рынок снова, чтобы «срубить еще» или «отыграться». Постарайтесь успокоиться и проанализировать результаты, и только после этого снова приступайте к торговле.
Лови тенденции, а не пики.
Смысл биржи заключается как раз в том, чтобы покупать внизу, а продавать наверху. Важно правильно определять точки входа в рынок – где верх, а где низ. Для неопытного игрока лучше стараться понять скорее не экстремумы текущей рыночной динамики, а верно определить превалирующее настроение курсов и выстраивать свою игру, основываясь уже на этом.
Не читай объёмное, читай полезное.
Информационный поток очень велик, необходимо найти источники, которые имеют прикладное значение при заключении сделок. И еще одно: реальная покупка или продажа валюты – это не одно и то же, что чисто теоретическое рассуждение о рынке, пусть даже и правильное на первый взгляд с академической т.з.. Одни люди рассуждают, другие торгуют, и чаще всего это разные люди.
Заранее определяй сценарий действий.
Определение момента входа в рынок, а также, естественно, и выхода из торговли является очень важным моментом в торговле. Не начинайте торговлю при неясности ситуации, а также пытайтесь фиксировать открытые ранее позиции, т.к. именно в моменты хаотичного колебания риск потерь наиболее велик. Начинающий игрок, сев за компьютер, начинает судорожно искать инструмент и направление, в котором можно открыться. Началом работы в этом случае является недалёкий анализ и желание побыстрее начать «делать бизнес». Глубокий анализ динамики рынка – это тоже работа, причем самый важный её этап. Перед созданием новой ставки важно сначала задать для себя уровень, подходящий для проведения сделки, отслеживать изменение тренда и входить в рынок только в случае совпадения движения с вашими ожиданиями. Зачастую, это может продолжаться больше одного дня. И еще одно, наметив для себя стратегию торговли, установив ордера, важно следовать этим решениям до закрытия сделки. Запоздалый или ранний вход в торговлю, смена стоп-ордеров без весомых причин нередко влекут за собой потери.
Ride on profits long. Cut off losses short.
Это утверждение относится к вопросу балансирования рисков при торговле на рынке. Начинающий, получив небольшую прибыль, чаще всего сразу же фиксирует её и при этом подолгу держит открытой убыточную сделку в расчёте на положительное изменение динамики рынка. Необходимо балансировать и приближать по объему закрываемые доходы и убытки, и это же касается выставления stop-orders. Старайтесь «трудно» расставаться с прибыльными позициями и легко закрывать позиции с разумными потерями.